GridMaster EA — 交付说明

依据 AI旺财 EA 公开 .set 参数集与标准 MQL5 的独立实现 · 已通过 MetaEditor 编译 · 2026-09-02

三个边界，先讲清楚

不含任何授权校验模块。原 EA 的授权/有效期逻辑在加密代码段内，本实现不复制、不模拟、不绕过。
不内置 AI 外联面板。原版每 300 秒向 api.deepseek.com 发请求，且 API Key 明文存在 .set 里。本实现不发起任何外部网络请求。
不是反编译产物。原 .ex5 全文件熵值 7.95–7.99（理论上限 8.0），代码段无解。本 EA 是根据参数语义重写的，行为不等价，仅策略框架相同。

一、交付物

文件	说明
GridMaster.mq5	MQL5 源码，59 个可配置参数，中文注释
GridMaster.ex5	编译产物（76 KB），可直接拖入 MT5 图表
GridMaster_稳健.set GridMaster_保守.set GridMaster_进取.set	60000 美元本金下的三套优化参数（推荐稳健）
GridMaster_原版复刻.set	完全沿用原版参数（倍数 1.5 / 15 档 / 2500pt / 无止损），仅用于对照回测，不建议实盘

二、编译验证

编译结果

0 errors

0 warnings · 1470 ms · X64 Regular

编译环境

MetaEditor64.exe（MT5 build 3136 同目录）
数据目录：AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9985D958…\MQL5

源码已放入 MQL5/Experts/GridMaster/，MT5 导航器中可直接看到 GridMaster，双击即可挂到图表。

三、策略逻辑（主循环）

OnTick
 ├─ 交易权限检查 → 刷新买卖价
 ├─ 扫描本 EA 持仓（按 symbol + magic 过滤）
 │
 ├─ 有持仓：
 │   ├─ ① 整体止盈   浮盈 ≥ 800 美元        → 全平
 │   ├─ ② 整体止损   浮亏 ≥ 15000 美元      → 全平   ← 原版关闭，本实现开启
 │   ├─ ③ 回撤保护   浮盈峰值回吐 10 美元   → 全平
 │   ├─ ④ 权益保护   权益跌破阈值（默认关） → 全平并停机
 │   ├─ ⑤ ATR 动态止损：每单 SL = 开仓价 ∓ ATR × 倍率
 │   ├─ ⑥ 移动止盈：浮盈达标后挂追踪止损（默认关）
 │   └─ ⑦ 加仓：价格逆行 ≥ 间距 且 单数 < 上限 → 下一档
 │
 └─ 空仓：
     └─ 时段内 + 点差合规 + RSI 信号 → 开首单

四、原版参数对照

已实现 53 项

原版参数	本实现参数	说明
`InitialLot / MaxLot`	`InpInitialLot / InpMaxLot`	手数按券商 min/step/max 自动规整
`IsAutoLot / AutoLotMargin`	`InpIsAutoLot / InpAutoLotMargin`	按权益比例换算初始手数
`AllowBuy / AllowSell`	同名	方向开关
`TradeSessions*` (7 项)	`InpSession*`	支持多时段逗号分隔、跨零点；仅约束首单，与原版一致
`AddMultiplier / AddDistancePips / MaxOrders`	同名	档位手数 = 初始手数 × 倍数ⁿ
`IsContinueAddAfterStopLoss`	同名	通过 `OnTradeTransaction` 检测 SL/SO 平仓事件
`IsAtrSl / AtrSlPeriod / AtrSlThreshold / AtrSlMultiplierHigh\|Low`	`InpUseAtrSl / InpAtrPeriod / InpAtrThreshold / InpAtrMultHigh\|Low`	见下方"推测语义"第 1 条
`FixedTpPips / FixedSlPips`	`InpFixedTpPoints / InpFixedSlPoints`	默认关闭，与原版一致
`IsAtrTp / AtrTpMultiplier`	`InpUseAtrTp / InpAtrTpMultiplier`	默认关闭，与原版一致
`AmountTp`	`InpOverallTpAmount`	整体止盈金额
`AmountSl`	`InpOverallSlAmount`	原版 = 0（关闭），本实现默认 15000（关键改动，见风险章节）
`RetraceProtectionStartAmount / DrawdownAmount`	`InpRetraceStart / InpRetraceDrawdown`	浮盈峰值回撤保护
`IsRsiFilter / RsiTF / RsiPeriod / RsiUpper / RsiLower / IsRsiFilterAddPosi`	同名（+ `InpAddRsiMidline`）	首单用超买超卖；加仓用中线过滤
`MaTF / MaPeriod`	`InpUseMaFilter / InpMaTF / InpMaPeriod`	MA200 趋势过滤（EMA），默认关闭
`FirstOpenMode / AddMode`	`InpFirstOpenMode / InpAddMode`	见下方"推测语义"第 2 条
`MagicNum`	`InpMagicNum`	默认值从 0 改为 20260903，magic=0 会误纳他人持仓
`MaxSpread`	`InpMaxSpreadPoints`	0 = 不限制
`IsTrailingTp / TrailingTpStartPips / TrailingTpMarketSlPips`	`InpUseTrailingTp / InpTrailStartPips / InpTrailMarketPips`	默认关闭，与原版一致
`TrailLine_Show/Color/Width/Style`	`InpShowTrailLine`	简化：移动止盈线固定洋红虚线

主动不实现 8 项

原版参数	原因
`in_AI_EnableAIPanel`、`in_AI_ApiUrl`、`in_AI_ApiKey`、`in_AI_Model`、`in_AI_CallIntervalSec`、`in_AI_UseAINews`、`in_AI_NewsIntervalSec`	EA 每 5 分钟外联一次，请求体内容因代码加密无法验证是否包含账户数据；且两枚 DeepSeek Key 原本明文写在 `.set` 里，任何拿到配置文件的人都能盗用。本实现不发任何网络请求。
`in_Auth_ExtraAccounts`、`in_Auth_AllowAllInTester`	授权模块。不复制、不模拟、不绕过。

未实现（语义不明） 4 项

原版参数	处理
`CloseMode`	枚举含义无旁证，未提供
`ReverseProtectionAmount`	原版默认 0（关闭），未提供
`IsHalfLossReduce`	原版默认 false，未提供（避免留一个不生效的开关）
`TrailingTpPlatformSlPips`	本 EA 只用市价单，无挂单场景，未使用

五、推测语义必须实测确认

以下 6 处原版语义无法从参数名确定，我按最合理的方式实现并暴露为参数。请务必在策略测试器上验证后再实盘。

#	问题	本实现的选择	如何验证
1	`AtrSlMultiplierHigh(20) / Low(25)` 何时切换	ATR ≥ `AtrThreshold(5.0)` 视为高波动 → 用 High=20（收紧）；否则用 Low=25（放宽）	对比不同阈值下的回撤
2	`FirstOpenMode / AddMode` 枚举值	0=RSI 超买超卖反转 / 1=MA 趋势跟随 / 2=两者组合；加仓 0=逆势、1=顺势	看首单方向是否符合预期
3	`AddDistancePips` 是 point 还是 pip	新增 `InpPipsNormalize`：3 位报价品种自动 ×10，保证"2500 = 25.00 美元"语义一致	换品种时核对加仓价位
4	金额单位是美元还是美分	新增 `InpMoneyUnit`（0=美元 / 1=美分），内部统一换算	见下方标定步骤
5	ATR 用哪个时间框架	原版未单独暴露 ATR 时间框架，本实现复用 `InpRsiTF`	切换图表周期观察止损距离
6	移动止盈的"平台单/市价单"区分	只实现市价单追踪（`InpTrailMarketPips`）	观察追踪止损是否生效

金额单位标定（约 10 分钟，别跳过）

新建一份参数：InpOverallTpAmount = 10，其余用稳健方案
策略测试器跑一次，看它在浮盈 \$10 还是 \$0.10 平仓
若是 \$0.10 → 单位是美分，把 InpMoneyUnit 设为 1，或把所有金额参数 ×100
若是 \$10 → 单位是美元，保持 InpMoneyUnit = 0

差 100 倍。这一步不做，止盈止损全错。

六、安装

放文件：GridMaster.ex5 → MQL5\Experts\（源码已在此，可直接编译）
完整路径：C:\Users\Jeebin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9985D9581557BB9EE387EE0E3FAA60C3\MQL5\Experts\GridMaster\
放参数：*.set → MQL5\Profiles\Tester\（也可在 EA 输入页点"加载"从任意位置选）
挂图表：导航器 → EA → GridMaster → 拖到 XAUUSD 图表 → 勾选"允许算法交易"
加载参数：输入页 → 右键"加载" → 选 GridMaster_稳健.set
先回测：策略测试器，品种 XAUUSD，时段至少覆盖一轮完整趋势周期

七、四套参数

方案	倍数	档数	间距	整体止损	爆仓率	期望年化	回撤 P90
稳健推荐	1.20	12	4500	15000	0.0%	+9.9%	46.7%
保守	1.15	15	4500	15000	0.0%	+9.2%	41.1%
进取	1.25	12	4500	15000	0.7%	+11.0%	46.8%
原版复刻	1.50	15	2500	0（关闭）	26.4%	−0.8%	126%

爆仓率与收益为蒙特卡洛模拟结果（XAUUSD @4320，本金 60000，杠杆 1:2000，含隔夜利息），非实盘数据。

为什么三套起手都是 0.01 手？
不是保守，是数学上限。在"满仓浮亏 ≤ 25% 本金"约束下这就是最大值——提到 0.02 手，浮亏立刻到 67.6% 本金。 马丁格尔的可承载仓位由网格深度决定，不由本金决定：本金从 \$40 涨到 \$60000（1500 倍），可开手数只能涨 2–3 倍。

八、风险提示

整体止损务必保持开启。原版 AmountSl=0 是关闭状态，这是它在 60000 本金上爆仓率 26.4% 的直接原因。打开后爆仓率归零——这是本次优化收益最高的一处改动，别改回去。
回撤 P90 仍有 41–47%。即大约每十年有一年会扛 −40% 以上。参数优化能把"必然爆仓"压成"可控回撤"，消除不了马丁格尔"用小概率大亏损换高频小盈利"的底层特征。
本 EA 与原版行为不等价。是独立实现，不是复制。任何参数的表现都需要重新回测验证，不能直接套用原版的实测结论。
先用小账户跑 1–2 个月。确认实际轮次频率、隔夜利息、滑点与模型吻合后，再决定是否放大到全额。
MagicNum 已设为非零唯一值。若同时挂多个 EA，每个都要用不同的 magic，否则网格会互相干扰。

九、代码结构

函数	职责
`OnInit / OnDeinit`	创建/释放 RSI、ATR、MA 句柄
`OnTick`	主循环：止盈止损 → 止损管理 → 移动止盈 → 加仓 / 开首单
`OnTradeTransaction`	检测单笔被 SL/强平，置位 `g_sl_hit` 暂停加仓
`RefreshGrid`	扫描持仓，汇总方向、手数、均价、浮盈、最后一档价位
`CheckGlobalExit`	整体止盈 / 整体止损 / 回撤保护 / 权益保护
`ApplyStops`	ATR 与固定止损止盈，含券商 stops level 校验
`ApplyTrailing`	移动止盈，双向持仓时跳过
`TryAdd / TryOpenFirst`	加仓与首单，含点差、时段、RSI 过滤
`CalcNextLot`	档位手数计算与规整
`UpdatePanel`	图表面板（方向/档位/均价/浮盈/保护状态）

本 EA 为独立编写的策略实现，不构成投资建议。外汇与贵金属保证金交易具有高杠杆风险，可能导致本金全部损失。